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期权时间价值计算公式

股票期权的时间价值是怎么计算的?

CPA给的是两种解释:
1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格)。
2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下,购买股票持有至到期的成本越大,购买期权的吸引力就越大。
因此,无风险利率越高,看涨期权价值越大,看跌期权反之亦然。

期权,时间价值?,内在价值?如何计算的?

内在价值
比如一只股票的价格是10元,它的认购权证行权价格是5元
那么该权证的内在价值是10-5=5元
如果它的认沽权证行权价格是12元,那么该认沽权证的内在价值就是12-10=2元
至于时间价值吗??我不会算
一般离行权日期越长,充满的变数越多,越具有时间价值
我的理解,如果有错,还望指正

计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值。

比较专业的问题

期权的时间价值是怎么确定的?

期权的时间价值,取决于期权时间那期权标的物价格的波动。但目前为止还没有定量分析法。

看涨期权的定价公式

B-S模型是看涨期权的定价公式,即:
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
N()—正态分布变量的累积概率分布函数

计算期权价格

权证早就在2007年5月24日到期行权结束了。
到期日股价在14块,权证当时值8.5元 。
假设这个期权还存在的话,由于中间长江电力有4次现金分红,1次送股(10送5),有4次除权。
同样权证行权价格也应该除权,行权比例提高到1:1.5。目前这个权证应该值7块。